卡尔曼滤波的数学基础

来源：FunIO

卡尔曼滤波是一种用于估算线性动态系统状态的优化算法，其基础数学理论为贝叶斯定理，将传感器测量值和系统模型的预测值进行融合，得到对系统状态的估计。贝叶斯定理是基于条件概率的公式，用于计算给定某些证据的情况下，事件发生的概率。在卡尔曼滤波中，贝叶斯定理用于估算系统状态的后验概率分布，即给定过去和当前的观测值，预测未来状态的概率分布。以下是卡尔曼滤波的数学基础：

状态空间模型

卡尔曼滤波的核心是状态空间模型，它用一组状态方程和观测方程描述系统的演化和测量。状态方程表示系统状态如何随时间演化，通常用一个线性动态系统表示：

其中，x(k)表示系统在时刻 k 的状态，F(k-1)是状态转移矩阵，w(k-1)是系统的过程噪声，通常假设为高斯白噪声。

观测方程表示传感器如何测量系统的状态，通常也用一个线性方程表示：

其中，z(k)表示传感器在时刻 k 的测量值，H(k)是观测矩阵，v(k)是测量噪声，也假设为高斯白噪声。

卡尔曼滤波过程

卡尔曼滤波的过程可以分为两个步骤：预测和更新。

预测：根据状态空间模型，对系统状态进行预测。具体来说，根据上一时刻的状态和状态转移矩阵，计算出当前时刻的状态的先验估计值：

同时，根据过程噪声的方差，计算出先验估计值的协方差矩阵：

其中，P(k-1)是上一时刻的协方差矩阵，Q(k-1)是过程噪声的协方差矩阵。

更新：根据传感器的测量值，对系统状态进行更新。具体来说，根据观测方程，计算出当前时刻的测量值的估计值：

同时，根据测量噪声的方差，计算出测量值的估计值的协方差矩阵：

其中，R(k)是测量噪声的协方差矩阵。

接着，计算卡尔曼增益：

最后，根据卡尔曼增益，计算出当前时刻的状态的后验估计值：

同时，更新协方差矩阵：

以上就是卡尔曼滤波的数学基础。

卡尔曼滤波算法是一种递归算法，即在每一个时间步长上，都需要进行状态预测和状态更新。通过迭代计算，可以得到系统状态的估计值及其误差协方差矩阵。这些数据可以用于控制系统决策以及优化系统性能。

审核编辑：汤梓红